首先普及概念“量化交易”，即根據(jù)交易數(shù)據(jù)模型的運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行決策和自動(dòng)下單平倉(cāng)，通過(guò)構(gòu)建一套交易策略的模型，達(dá)到穩(wěn)定的受益。

說(shuō)白了，就是寫(xiě)一套程序，代替人工進(jìn)行交易，也叫數(shù)字貨幣交易機(jī)器人。然而既然用機(jī)器人交易是否就一定能穩(wěn)賺不賠呢，眾所周知其實(shí)在股票市場(chǎng)利用軟件交易已經(jīng)有十幾年的歷史了，市面上五花八門(mén)的軟件繁多，我也只是覺(jué)得這只是個(gè)輔助工具。

然而我和程序員朋友深入探討過(guò)后才知道比特幣量化交易和股票交易軟件其實(shí)是兩碼事，BTC通過(guò)交易所廣泛交易是從13年開(kāi)始的，至今也只有7年，可以說(shuō)很多市場(chǎng)機(jī)制還沒(méi)有完全成熟，程序員朋友是2016年寫(xiě)的這個(gè)程序，我們稱他為“數(shù)字貨幣高頻量化交易軟件”。要說(shuō)能穩(wěn)定賺錢(qián)必須要有相應(yīng)的策略模型，說(shuō)白了就是利潤(rùn)空間從哪里來(lái)，下面我就給大家所以幾個(gè)策略模型。

策略一、差價(jià)高頻量化

“數(shù)字貨幣高頻量化交易軟件”原理：如果一個(gè)人要買(mǎi)入比特幣，如果不想掛單等待的話，只能選擇主動(dòng)交易也叫吃單，如果他的單子比較大，會(huì)使得賣(mài)單掛單大量成交，對(duì)價(jià)格造成沖擊，但是這種沖擊一般不會(huì)一直持續(xù)，還有人想吃單賣(mài)出，價(jià)格在極短時(shí)間很可能還會(huì)恢復(fù)，反過(guò)來(lái)理解有人要賣(mài)幣也類(lèi)似。我們就可通過(guò)量化交易軟件迅速以買(mǎi)入一個(gè)值，賣(mài)出一個(gè)稍高于買(mǎi)入值，賺取其中差價(jià)，就是說(shuō)只要有持續(xù)的交易量，就能購(gòu)不斷的通過(guò)量化工具去自動(dòng)判定是否能夠賺取差值，從而達(dá)到穩(wěn)定獲利的目的。理論上，如果你比所有玩家都快，就不存在任何風(fēng)險(xiǎn)了，因?yàn)樵诿看伟l(fā)生價(jià)格變化，你都是最后一個(gè)把之前價(jià)格搶完的那個(gè)人了，也都站在價(jià)格上下方向正確的一邊。就算你只看到了一小部分價(jià)格變化機(jī)會(huì)，肯定是這些機(jī)會(huì)上最大的得利者之一。

策略二、趨勢(shì)追蹤跟進(jìn)策略

交易策略的話有信趣的可以自己研究一下，每個(gè)人的交易策略都是不同的。這里拋個(gè)磚，再舉個(gè)常規(guī)的單邊行情的交易策略，通過(guò)高勝率來(lái)決定輸贏的，因?yàn)樗挠澅群苄?，止損可以設(shè)定為2跳、3跳，止盈15跳。如果突然間一根大陽(yáng)線上去，你把這一根大陽(yáng)線吃完，這時(shí)候盈利可能會(huì)大一些。小止損為硬指標(biāo)，哪怕你止損100次，也就200個(gè)點(diǎn)而已。具體事例：比如500為當(dāng)前價(jià)格，常規(guī)一次波動(dòng)都在5-20個(gè)點(diǎn)，我們，我們把止損設(shè)在498，這個(gè)時(shí)候有兩個(gè)可能，1、向下跌，跌到498觸發(fā)止損。2、上漲到509，則止損位自動(dòng)調(diào)到507，這個(gè)時(shí)候又有兩種可能，1、下跌到507觸發(fā)止損，我們賺了7個(gè)點(diǎn)，完成一筆交易2、繼續(xù)上漲到515點(diǎn)，觸發(fā)止盈我們賺了15個(gè)點(diǎn)，完成一筆交易。 具體我們要根據(jù)我們的操作思路來(lái)設(shè)定模型，考慮到的幾個(gè)個(gè)重要因素1、在什么情況觸發(fā)量化工具進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，2如何設(shè)定止盈止損,交易機(jī)器人會(huì)自動(dòng)根據(jù)設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行執(zhí)行，會(huì)做出以下四種判定： 1、實(shí)際有機(jī)會(huì)，模型以為沒(méi)有機(jī)會(huì)，false negative，因而當(dāng)時(shí)并沒(méi)進(jìn)行交易，反正不虧的。2、實(shí)際沒(méi)機(jī)會(huì)，模型以為沒(méi)有機(jī)會(huì)，true negative，也一樣沒(méi)進(jìn)行交易，也不虧的。 3、實(shí)際沒(méi)機(jī)會(huì)，模型以為有機(jī)會(huì)，false positive，進(jìn)行交易，發(fā)現(xiàn)判定錯(cuò)誤，及時(shí)止損，值損失最低值。 4、實(shí)際有機(jī)會(huì)，模型以為有機(jī)會(huì)，true positive，試圖進(jìn)行合理交易，有利潤(rùn)空間了。在true positive這類(lèi)情況下，很多類(lèi)似策略也都在搶同樣的信號(hào)，所以主要看誰(shuí)的快慢。 當(dāng)我們?cè)诹炕ぞ呱辖⒑媚Ｐ秃?，就要試著用一段時(shí)間，當(dāng)樣本數(shù)據(jù)足夠大的時(shí)候，出現(xiàn)的回報(bào)是正的話，就說(shuō)明我們的模型沒(méi)有大問(wèn)題了，接著就讓工具開(kāi)始工作就可以了。

策略三、平臺(tái)差價(jià)對(duì)沖

幣圈的價(jià)格波動(dòng)通常都比較大，而每個(gè)交易所直接又存在差價(jià)，這就給跨平臺(tái)搬磚早就了幾乎，然而搬磚存在一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)就是，跨平臺(tái)轉(zhuǎn)幣需要時(shí)間。等你轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)也許這個(gè)利潤(rùn)空間也就沒(méi)了，所以就產(chǎn)生了對(duì)沖這個(gè)做法，方法是，在多個(gè)交易所兩兩之間雙向進(jìn)行，不需要提幣、提現(xiàn)，簡(jiǎn)單的說(shuō)在有差價(jià)的時(shí)候你在一個(gè)低價(jià)的平臺(tái)買(mǎi)入而在高價(jià)的平臺(tái)賣(mài)出，這樣就賺取了其中的差價(jià)。

交易平臺(tái)的選擇：希望對(duì)數(shù)字貨幣交易感興趣的朋友能提供新的思路，量化工具今年我也開(kāi)始在用，選擇交易平臺(tái)主要有三點(diǎn)原因考慮第一、選擇知名大平臺(tái)還是比較，靠譜。第二、平臺(tái)手續(xù)費(fèi)比較低。第三API接入也很方便。下面這張截圖是火幣API的創(chuàng)建界面，現(xiàn)在都是一鍵獲取秘鑰，只要把提幣和交易的權(quán)限勾選上就可以了。IP地址的話是選填的，如果有服務(wù)器有固定IP可以填入，相當(dāng)一個(gè)驗(yàn)證效果