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一路陽光9星評價(jià)
2020-08-26 14:28:29
數(shù)字貨幣量化交易方式主要有4種：
對沖交易
即投資者同時(shí)進(jìn)行兩筆品種相關(guān)、方向相反、頭寸相當(dāng)?shù)慕灰?，其中品種相關(guān)是指交易品種的市場供求關(guān)系存在同一性，供求關(guān)系若發(fā)生變化，同時(shí)會影響兩種商品的價(jià)格，且價(jià)格變化的方向大體一致;頭寸方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論行情如何波動(dòng)，兩筆單子總是一盈一虧。與傳統(tǒng)的單邊投機(jī)交易相比，對沖交易風(fēng)險(xiǎn)相對較小，收益相對于跨期套利更加可觀，這對于希望追求高回報(bào)同時(shí)又想規(guī)避高風(fēng)險(xiǎn)的投資者來說，對沖交易可以認(rèn)為是不錯(cuò)的選擇。
趨勢交易
相對復(fù)雜有一些，他會通過計(jì)算機(jī)設(shè)定的程序，智能根據(jù)市場行情、趨勢的指標(biāo)，在價(jià)格或數(shù)量達(dá)到一定數(shù)值是，發(fā)出買入或者賣出的信號，來自動(dòng)交易或提醒用戶進(jìn)行交易。
高頻交易
是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計(jì)算機(jī)化交易，比如，某種證券買入價(jià)和賣出價(jià)差價(jià)的微小變化，或者某只股票在不同交易所之間的微小價(jià)差。這種交易的速度如此之快，以至于有些交易機(jī)構(gòu)將自己的服務(wù)器群組”（server farms）安置到了離交易所的計(jì)算機(jī)很近的地方，以縮短交易指令通過光纜以光速旅行的距離。最簡單的定義：高頻交易就是當(dāng)日開的倉當(dāng)日平掉，持倉時(shí)間按秒算。
量化搬磚
搬磚顧名思義就是工人將磚頭從一個(gè)地方搬到另一個(gè)地方，并獲取相應(yīng)收益的過程。而數(shù)字貨幣領(lǐng)域內(nèi)，搬磚”搬的并不是磚頭，是數(shù)字貨幣，而且是在不同交易所內(nèi)存在價(jià)格差距的數(shù)字貨幣。
實(shí)際上，加密貨幣在流通過程中，受到交易所提幣轉(zhuǎn)賬所需礦工費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，以及各地區(qū)需求量不同等等因素的影響，各交易平臺之間會出現(xiàn)價(jià)格差異。而將數(shù)字貨幣從價(jià)格低的交易所轉(zhuǎn)移至價(jià)格高的交易所，并賺取價(jià)差的行為稱之為搬磚。
雨中的眼淚6星評價(jià)
2020-08-22 14:29:59
量化交易是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動(dòng)的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
從策略優(yōu)化的角度而言，量化交易也可以從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選出能帶來超額收益的多種“大概率”事件，并制定其為投資策略，再用海量模型驗(yàn)證并固化這些規(guī)律和策略，然后嚴(yán)格執(zhí)行已固化的策略來指導(dǎo)投資操作，從而獲得可以持續(xù)的、穩(wěn)定且高于平均收益的超額回報(bào)。
通俗來說，量化交易的兩個(gè)必要步驟是：
1、制定好量化交易的數(shù)學(xué)模型或者說交易觸發(fā)條件;
2、嚴(yán)格按照數(shù)學(xué)模型或交易條件，由程序自動(dòng)執(zhí)行買入和賣出的操作。
量化基金到底有多牛
這里給大家提個(gè)名字應(yīng)該都知道--詹姆斯·西蒙斯(James Simons)，就是那個(gè)牛逼哄哄的文藝復(fù)興科技的創(chuàng)始人。通過將數(shù)學(xué)理論巧妙融合到投資的實(shí)戰(zhàn)之中，西蒙斯成為了投資界中首屈一指的“模型先生”。由其運(yùn)作的大獎(jiǎng)?wù)禄?Medallion)在1989-2009的二十年間，基金實(shí)際的平均年化收益率高達(dá)60%以上。
這樣的業(yè)績表現(xiàn)，比同期標(biāo)普500指數(shù)年均回報(bào)率高出20多個(gè)百分點(diǎn)，即使相較金融大鱷索羅斯和股神巴菲特的操盤表現(xiàn)來說，也遙遙領(lǐng)先十多個(gè)百分點(diǎn)。
量化交易優(yōu)勢
優(yōu)秀的交易都是“反人性”的，需要克服人類天性里的“恐懼”和貪婪。
隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，量化交易把數(shù)學(xué)模型通過程序化的方式進(jìn)行交易。完美避免了情緒對交易員的影響。另一方面，程序自動(dòng)操作比人工操作更準(zhǔn)確，更及時(shí)，也更高效，因此也更能夠抓住稍縱即逝的投資機(jī)會。近年來高頻交易技術(shù)的快速發(fā)展，更是將量化交易優(yōu)勢發(fā)揮出來。
數(shù)字貨幣量化交易
數(shù)字貨幣是一個(gè)7*24小時(shí)不間斷的交易市場。波動(dòng)性大，品種多，交易場所多。這幾個(gè)特性會營造一個(gè)豐富的套利空間，天然受量化交易團(tuán)隊(duì)的喜歡。
數(shù)字貨幣量化交易的操作，按風(fēng)險(xiǎn)程度可以大致分為無風(fēng)險(xiǎn)套利和趨勢套利兩大類型。
在不同交易所之間利用價(jià)差搬磚、流通性比較好的代幣進(jìn)行三角套利、在盤口價(jià)差較大時(shí)進(jìn)行盤口套利、期貨對沖套利等等，都可以被劃分為無風(fēng)險(xiǎn)套利。
由于量化競爭越來越大，現(xiàn)在的無風(fēng)險(xiǎn)套利的空間已經(jīng)越來越小，需要很高頻的交易才能實(shí)現(xiàn)較好的收益。如因利潤過低而無法覆蓋量化交易本身的費(fèi)用和成本的話，也是有可能造成投資虧損的。
另一種類型是有風(fēng)險(xiǎn)存在的趨勢套利策略。
它需要一整套數(shù)據(jù)采集和分析的策略來有效判斷行情趨勢變化，然后進(jìn)行買入和賣出的操作。這對于量化策略本身的要求相對較高，屬于量化策略中的高難度玩法，在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，也有機(jī)會博取更高的收益，但這類趨勢套利策略無法保證每次操作都是正確和盈利的，如果能做到大概率的正確，就已經(jīng)是可行的交易策略了。